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Situado en la parte más antigua de Cuéllar hallamos su castillo construido entre los siglos XIII y XIV. Perteneció primero a don Álvaro de Luna y luego a los Duques de Alburquerque y sus descendientes. Fue convertido con el paso del tiempo en castillo-palacio. En el siglo XVII se levantó en el patio de armas un edificio destinado a albergar la armería de los duques de Alburquerque y diversas estancias y salones. En el siglo XIX, durante la guerra de la Independencia, fue utilizado por las tropas francesas como cuartel. En la actualidad, parte de sus instalaciones se destinan a centro de enseñanza.